Fitch нашло у российских банков вдвое больше проблемных кредитов, чем ЦБ

Финансовое положение российских банков из топ-20 может быть куда неприятнее, чем считается, пришли к выводу аналитики Fitch. Об этом сообщил сегодня ресурс The Bell, ознакомившийся с отчетом авторитетного рейтингового агентства.

Разница проистекает из того, что эксперты Fitch пересчитали показатели банков по новому стандарту отчетности МСФО-9, вступающему в силу с 1 января 2019 года, и доля плохих кредитов на балансе банков вдвое (на 3,7 млрд рублей) больше той, что показывает ЦБ РФ, анализируя положение банков по собственной методике.

Доля плохих активов в портфеле российских банков топ-20 по стандартам МСФО-9 составляет 11% или 4,8 трлн рублей — вдвое больше, чем по стандартам ЦБ, пишет Fitch в своем отчете. Официально на 1 июля 2018 года доля плохих долгов на балансе российских банков составляла 5,3% или 3,12 трлн рублей.

Правила МСФО-9 трактуют проблемные кредиты (Stage 2 и Stage 3) шире, чем нынешние правила ЦБ: в эту категорию попадают, например, обесцененные и реструктурированные кредиты. ЦБ считает плохим активом только кредиты, просроченные на 90 дней и более.

Самое тревожное отношение кредитов Stage 2 и Stage 3 к собственному капиталу, по данным Fitch, у Абсолют банка (539%), банка «Зенит» (189%), ВТБ (95%), БСП (76%), Сбербанка (64%) и Альфа-Банка (61%). При стресс-тесте, сравнимом с банковским кризисом 2014 года в России, большинство банков смогут покрыть стрессовые убытки менее чем за год, «что очень неплохо», пишут аналитики Fitch — но Абсолют Банку, ВТБ и Газпромбанку потребуется на это свыше двух лет, что делает их более подверженными риску. Вместе с тем, госбанки смогут рассчитывать на государственную поддержку в случае серьезного стресса, констатирует Fitch.

В отчете подчеркивается, что МСФО-9 к российским банкам в регулировании применяться не будет — с 1 января они должны составлять отчетность по новому стандарту, но лишь в информационных целях.